差价合约交易成功的胜算与回报率计算方法

获胜和回报率是每个外汇交易者必须考虑的问题,也是每个交易计划的必要指标。赔率也称为成功率,是指在所有交易中赚钱的交易数量的比例。回报率通常也称为风险回报率或赔率,即潜在利润与交易潜在损失的比率。示例:投资者A制定了一项策略,完成了100笔外汇交易,其中60笔用于赚钱交易,40笔用于亏损,每笔交易的平均利润为100个基点。亏损交易平均每次亏损80点。然后,投资者A的策略获胜率为0.6,回报率为1.25。你赚钱了吗?这两项指标无法实现,还需要另一项指标:预期。
回报率和成功几率(成功率)在某种程度上呈负相关:即某种策略,回报率越高,则成功概率相对较小;而且回报率相对较低的策略,可能性相对较大。例如:对于欧美同样的看涨交易:投资者C的策略:止损设定为100个基点,止盈设定为10个基点,回报为0.1;投资者D的策略:止损设定为10个基点,止盈设定为100个基点,回报率为10.对于同一货币和两个投资者同时进入同一头寸,赔率和回报成反比。真正的焦点:在差价合约交易中,成熟投资者倾向于关注交易的预期价值而不是单一的赔率或回报率。每笔交易的盈利预期值Z都有一个公式:
代表潜在损失,1-V代表故障率。我们再次以投资者A的交易策略为例。单个交易的每组数据的预期值计算为28分;也就是说,外汇交易 (28),投资者A每笔交易策略的潜在结果是28个基点。这是一个很好的策略。 Z=VP
可以看出,虽然赔率和回报不一致,但他们的预期接近于零。因此,可以得出一个准确的结论:即使投资者将策略的成功率提高到98%,近乎完美的程度也无法从整体上获利;或者每笔交易的退货率都提高到极限,即每笔交易在笔交易的利润扩大到损失的50倍的情况下,最终结果仍为零。
因此,单一增加赔率或回报对整体交易和赚钱毫无意义。为了提高整体盈利能力,我们必须平衡获胜的几率和回报率。任何不这样做的行为都是徒劳的。
每笔交易的止损设置都是潜在风险,外汇财经资讯而获利设置代表潜在回报。在差价合约交易中,还有一种科学技能可以在支付回报率的前提下提高赔率。也就是说,当仓位在预期方向上移动时,止损被移动到进入仓位以确保已经浮动利润的仓位不会出现逆转。这种追踪止损技术每次交易只能使用一次,不能多次使用,否则会降低回报率。提高赔率的另一项技能是,当市场移动到预定利润率的一半时,获利是1/2位置。这个伎俩是牺牲25%的潜在利润来换取赔率。影响赔率和收益率的两个因素1.头寸期,短线交易或中长期交易2,策略风格,趋势交易或顺势交易趋势是影响赔率的关键因素,这就是逆势的原因交易生存率远低于顺势疗法交易生存率的原因。位置周期是影响回报率的关键因素。一般来说,短期交易者会将回报率控制在1左右,然后专注于提高赔率;而长期交易者将控制10以上的回报率并持有多头头寸。并且不会关心赔率的大小,即使赔率只有10%,也可以稳定且有利可图。因此,中长期交易者特别注意每笔交易的回报率。即使只有一笔利润,也不要小心交易10个止损。这两个因素的平衡是受控制的,投资者有必要根据自己的策略做出具体决策。这里不可能给出统一的答案。当投资者的政策预期为正时,则紧随其后的是严格的执行策略信号。

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